リスクリワード(リスクリワードレシオ)

リスクリワードとは?

リスクリワードはトレードした際のリスク(損益pips)とリワード(獲得pips)の割合です。

トレードルール1つ1つについてそれぞれのリスクリワードを知っておくことはとても重要です。

例えば野球でいえば、ピッチャーの防御率やバッターの打率などで選手の力量を知るように、FXトレーダーでは主に3つの数値で力量を知っておくという事が言えます。

トレードルールが3つある場合
それぞれのルール毎に数値を出しておけばトレードし続けることによって将来どのように資産が増えるのか?
目安にもなります。

リスクを十分に知っておくことで、投資する金額を決めたりできます。

計算方法

リスクリワード =  勝ちトレードの平均pips ÷ 負けトレードの平均pips

例 10回のトレードで6勝4敗
  ・勝ちpips = 120pips 負けpips = 40 pips だとします

   勝ちトレードの平均pips = 120 ÷ 6 = 20 pips

   負けトレードの平均pips = 40 ÷ 4 = 10 pips

リスクリワード = 20 ÷ 10 = 2 となります。
平均勝ちpipsが英金負けpipsの2倍であることがわかります。

損益分岐グラフ

損益分岐グラフを見ると
自分の両立でどの程度のリスクリワードがあれば損益がプラスになるかわかります。

計算方法は簡単です。

例えば自分の勝率が60%だった場合
40 ÷ 60 = 0.66 
このリスクリワード以上であれば損益はプラスになります。

0.66というのは勝ちpipsの平均が6.6pips
負けpipsの平均が10pips
勝ち平均の方が少なくても0.66倍以上の勝ち平均があれば収支はトントンになるということです。

リスクリワードと勝率どちらを優先すべきか

例えば勝率90%だとします。
この時10回トレードして9勝1敗。
勝ちの平均が5pipsだったら5 × 9 = 45 pipsのプラス。

1敗で50pips負けたら?
もし8勝2敗になったら?

40pips – 100pips 大きく負け越してしまいます。
リスクを大きくとりすぎていることが原因で資産を増やすことができません。

ここでリスクリワードにも目を向けることが出来れば
負けも5pipsに設定することで収支は安定します。

トレードルールにおいて自分のトレードルールがエントリと決済をルール通り行った場合
どの程度のリターンを得られるのか?データをトレード履歴に残していくことが絶対的に必要となります。

平均的なリターンがわかれば、リスクをどの程度取ればいいか?決めることが出来ます。

最低でもリスクリワードは1倍以上。
2倍以上になれば資産はどんどん増えていくでしょう。

勝率だけを重視するのではなく、リスクリワード・期待値を含めた資産を増やすデータ3要素を意識していきましょう。

自分のトレーダースキルを常に計ることができるのは
野球で打率や防御率を出しているのと同じです。
3要素を常に答えられるようにしておきましょう。

勝って10%負けても10%なのにお金が減る?

6回トレードして3勝3敗だったとしましょう。

100万円あって勝ったら10%増える。
負けたら10%減る。

このような場合100万円はどうなるでしょうか?

3連勝して3連敗
100万円→110万円→121万円→133.1万円→119.79万円→107.811万円→97.0299万円

あれれ、お金が減ってしまった。
10%増えて10%減っただけなのに・・・

これは 1.1 × 0.9 = 0.99 になるから。
これをプラスに持っていくには 1.13 ×0.9 = 1.01

負けの割合の1.25倍程度が必要になる。
損切を2%等のリスクに設定している場合
勝っても2%だとお金が減ってしまう。

リスクリワードや期待値からお金が増える設定のルールになっているか。必ず確認が必要です。

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